上海消費金融公司可以根據自身業務需求和消費者行為選擇是否起訴。消費者在申請貸款時，需要仔細閱讀協議條款和還款方式。如果在還款期限內未能按時足額還款，或者借款合同存在欺詐、虛假宣傳等問題，消費金融公司有權選擇起訴消費者。
因此，消費者在申請貸款前，應仔細了解自己的還款能力和風險，並仔細閱讀合同條款，避免日後出現還款問題。