根據國務院《關於促進煤炭工業健康發展的若幹意見》(國發[2005]18號)，山西省人民政府要求“加快建立以全國煤炭交易中心為主體、區域市場為補充、網絡技術為平臺，有利於政府宏觀調控和市場主體自由交易的現代煤炭交易體系”。國務院是在征求國家發改委、商務部、鐵道部、交通部、工商總局、國務院發展研究中心意見的基礎上，於2007年5月批準的。同年9月，中國太原煤炭交易中心有限公司在國家工商總局註冊，出資9.4億元。
2008年8月，山西省人民政府決定成立中國(太原)煤炭交易中心，這是省政府直屬的自收自支機構。
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