其中，已運作的“老基金”若有意投資股指期貨，需制定股指期貨投資計劃，召開持有人大會進行表決，並相應修改基金合同。投資計劃應當載明基金股指期貨的投資策略、比例限制、估值方法、信息披露方法、風險控制方法、人員和技術系統準備等內容；新發行的“新基金”在獲批前，應當在基金合同、招募說明書、產品計劃等募集申請材料中列明股指期貨投資計劃等相關內容。
在具體交易過程中，基金公司還應遵循以下規定:任何交易日日終，本基金持有的股指期貨合約價值不得超過基金凈值的10%；在任何交易日日終，開放式基金(不含ETF)持有的買入期貨合約價值與持有的證券(不含期限在壹年以內的政府債券)價值之和，不得超過基金資產凈值的95%；任壹交易日日終，封閉式基金和ETF持有的期貨合約價值與證券市值(不含到期日在壹年內的政府債券)之和，不得超過基金資產凈值的65，438+000%。
本基金持有的股票市值與買賣股指期貨合約價值的合並計算應符合基金合同對股票投資比例的相關規定。開放式基金(不含ETF)應在每個交易日日終扣除股指期貨合約所需交易保證金後，保持不低於基金資產凈值5%的現金或到期日在壹年以內的政府債券；封閉式基金和ETF，每個交易日日終扣除股指期貨合約所需交易保證金後，應保持不低於兩倍保證金的現金；保本基金投資股指期貨不受部分條款限制，但應當符合基金合同約定的保本策略和投資目標，且每日持有的期貨合約最大可能損失不得超過基金凈資產扣除部分用於保本的資產後的余額。
壹般來說，參與股指期貨是有風險的投資。“老基金”參與股指期貨投資後，將改變原有基金的風險/收益特征，對整個基金市場的產品線體系重構產生重大影響，需要謹慎對待。