與主觀投資不同，量化投資是壹種數據驅動的投資方式，即從海量歷史數據中尋找各種能夠帶來超額收益的“大概率”事件，根據這些規律構建量化模型，並嚴格按照模型進行投資。
以量化基金為主的量化私募管理人憑借低回撤、收益穩定、風險可控的特點，也正式嶄露頭角，成為壹支重要力量。雖然在劇烈波動的市場中，量化策略更容易獲得高收益，但高頻交易賽道已經越來越
與主觀投資不同，量化投資是壹種數據驅動的投資方式，即從海量歷史數據中尋找各種能夠帶來超額收益的“大概率”事件，根據這些規律構建量化模型，並嚴格按照模型進行投資。
以量化基金為主的量化私募管理人憑借低回撤、收益穩定、風險可控的特點，也正式嶄露頭角，成為壹支重要力量。雖然在劇烈波動的市場中，量化策略更容易獲得高收益，但高頻交易賽道已經越來越擁擠，低頻和基本面策略成為策略拓展的方向，很多量化私募也加大了對基本面策略的投入。
量化私募基金排行榜從股票量化中性策略、股票量化策略、管理期貨量化策略、量化套利四個策略對量化基金進行排名。需要註意的是，如果同壹家私募機構的多個產品上市，只有收益最高的產品才會被納入前十榜單統計。並且到2021 1期末，量化私募基金納入統計的公司管理規模需要超過1億元。
納入統計的2420只量化基金今年以來的平均收益為1.01%，首月中簽率不高。1543量化基金獲得正收益，占比63.76%。從收益中值來看，中性股票量化領先0.95%，股票量化策略等於量化套利中值，管理期貨量化中值為負。
從量化基金的平均收益來看，股票量化仍然是第壹位，其次是股票量化策略。管理型期貨量化基金不到壹半獲得正收益，5438+10月管理型期貨量化基金只有48%賺錢。
以下是2021 1量化私募基金收益前十名:
股票市場中性策略的收益來源於三部分，即投資組合的多頭頭寸、投資組合的空頭頭寸和賣空產生的現金流。股票市場中性策略的優點是可以獲得雙alpha，組合構造不受權重限制，波動性低；其風險包括選股能力、模型風險、調整風險、賣空風險和多空錯配。
目前在國內市場，股市中常用的中性策略是alpha策略，即在持有多頭股票的同時，利用金融衍生品(主要是股指期貨)對沖持有多頭的市場風險，從而獲取超額收益或alpha收益。
據私募排排網數據中心不完全統計，今年以來已有511只僅有業績記錄的對沖基金產品納入排名統計，平均收益1.38%。其中，395只股票量化中性產品實現正收益，占正收益的77.30%，其中收益在5%以上的股票市場中性產品有45只。
紅墻泰禾的“金湖無限穩健6號”是2021和1的股票量化中性策略榜單冠軍。泰來投資的泰來信泰3號B和民生資產的華糧民生2號也進入榜單前三。
與主觀做多策略不同，股票量化策略的基礎和技術研究主要基於量化方法模型。從個股的選擇到組合的構建和交易，量化模型的結果都是決策執行的依據，沒有人做決策。常見的選股模型有基本面多因素模型、量化多因素模型和基於大數據的備選多因素模型。需要註意的是，這裏的股票量化基金主要包括量化做多策略，指數增強產品不在統計範圍內。
私募排排網統計排名的1118股票量化策略基金今年以來的平均收益為1.18%，僅有62.25%的基金取得正收益。米源投資、利時投資和吉瑞資本的基金分別獲得榜單前三名。
利用計算機系統構建數學模型來判斷未來期貨品種的走勢，代替人的主觀判斷進行投資決策。在具體操作中，通過建立多頭或空頭頭寸，從而獲得品種的趨勢收益。在高波動的市場環境中，CTA策略往往具有很強的盈利能力。
據私募排排網統計，今年以來450只管理期貨量化策略的平均收益為0.26%，但該策略在6月5438+10月表現墊底。不僅中位數為負，而且只有48%的基金獲得正回報%。管理期貨量化策略的前三名榮譽分別是福和資產、禦樹投資、齊和聚資管的產品。
量化套利不依賴於投資者的主觀判斷，而是利用計算機系統構建數學模型，探索市場上相關期貨品種的價格錯配，並利用這種價格錯配進行套利策略，包括現貨套利、跨期套利、跨市場套利、跨品種套利等。量化套利策略2021 1榜單前三位的私募依次為數字矩陣、齊靜投資、宇研投資。