為全面反映滬深證券交易所和銀行間債券市場的價格變動趨勢，為債券投資者提供投入分析工具和業績評價基準，中證指數有限公司於2007年6月5438+2月65438+7月正式發布中證全債指數(簡稱“中證全債”)。該指數從滬深交易所和銀行間市場選取國債、金融債和企業債組成樣本券。基準日為65438+2002年2月31，基點為100點。
中證總債券指數的成份股債券包括:銀行間國債、金融債、企業債和公司債、上海市國債、企業債和公司債、深圳市國債、企業債和公司債，並滿足固定利率、剩余期限在壹年以上、信用等級為投資級及以上的條件。
中證總債券指數中中國國債、金融債和公司債的樣本數分別為71、99和189，市值占比分別為61.2%、30.9%和7.9%。各年度指數中證3債券、中證7債券、中證10債券和中證10+債券的樣本債券數量分別為58只、101只、116只和84只，占市值的27.64%和30.4048%。
中證全債指數的創新之處中證全債指數的編制方法結合中國債券市場的實際情況，實現了三點創新:
1，引入模型定價機制，有效解決了債券有價無市和價格異常對指數失真的影響。每天計算樣本債券的模型價格，並與市場價格進行比較。當兩者之差超過壹定範圍時，用模型價格計算指數。
2.債券的模型價格盡可能接近實際價值。在收益率曲線的構建過程中，通過剔除數據異常值、添加數據和設置模型參數來保證曲線的準確性，從而保證模型價格的準確性，進而準確反映債券的到期收益率和久期。
3.在價格選擇和期限結構構建過程中，考慮了銀行間雙邊報價、上證固定收益平臺雙邊報價、銀行間加權收盤價、上交所收盤價和深交所收盤價等幾種價格信息，使得用於指數計算的債券價格更接近其實際價格。