第壹，存款制度
投資者在進行股指期貨交易時，必須繳納其交易合約價值的壹定比例作為履行期貨合約的資金擔保，然後才能參與期貨合約的交易。這個基金就是我們常說的存款。保證金通常分為交易保證金和結算準備金。交易保證金是指合約占用的保證金，結算備付金是指合約未占用的保證金。舉個例子，壹個投資者在資金賬戶投資50萬元交易滬深300股指期貨，假設保證金比例為15%，合約乘數為300元/點，那麽？
當滬深300指數為3500點時，投資者交易兩個期貨合約需要繳納的保證金應為3500×300×0.15×2 = 31.5萬元，結算備付金余額(不含交易手續費)應為50萬-31.5萬=
需要指出的是，股指期貨的交易保證金標準不是壹成不變的。交易過程中出現單邊市、法定節假日或市場風險明顯變化等特殊情況時，交易所可以根據市場風險情況動態調整交易保證金標準。保證金標準調整後，股指期貨合約所有持倉均按調整當日新的交易保證金標準結算。
二。當天無債務結算系統
當時的無債務結算系統也被稱為“盯市”系統。簡單來說，期貨交易所要根據每天的市場價格波動來計算投資者所持合約的盈虧，並在保證金賬戶中劃轉相應的資金。
股指期貨交易應當分級結算。交易所應當先結算其結算會員，結算會員再結算其交易會員及其客戶。每日交易結束時，交易所以當日結算價結算所有未平倉合約的盈虧、交易保證金、手續費、稅費等費用，同時劃轉應收賬款和應付賬款，相應增加或減少會員的結算準備金。
交易所將結算結果通知結算會員後，結算會員根據交易所的結算結果對交易會員和客戶進行結算，並及時將結算結果通知交易會員和客戶。結算後會員保證金不足的，交易所應當立即向會員發出追加保證金通知，會員應當在規定時間內向交易所追加保證金。客戶保證金不足的，期貨公司應當立即向客戶發出追加保證金通知，客戶應當在規定時間內追加保證金。目前，投資者可以在每日交易後在線查詢賬戶的盈虧情況，以確定是否需要追加保證金或轉移利潤。
第三，限價制度
漲跌停板制度主要用於限制期貨合約每日最大價格波動。根據漲跌停板的規定，每個期貨合約在壹個交易日內的交易價格的波動幅度不得高於或低於交易所事先規定的波動幅度，超過此幅度的報價將被視為無效，不能交易。通過制定漲跌停板制度，可以鎖定會員和投資者在每個交易日所持合約的最大盈虧；可以有效減緩和抑制壹些突發事件和過度投機對期貨價格的沖擊。漲跌停板是以某壹合約前壹交易日的結算價為基準，也就是說，前壹交易日的結算價加上最大允許漲幅構成當日價格漲幅的上限，稱為漲停；前壹交易日的結算價減去最大允許跌幅，構成當日價格跌幅的下限，稱為漲停。
根據CICC制定的交易規則，滬深300股指期貨合約的漲跌幅限制為前壹交易日結算價的10%。此外，為了保證股指期貨合約在到期日收斂於現貨指數，最後壹個交易日的漲跌停板為前壹交易日結算價的20%。對於季度合約，由於其上市周期較長，交易所對季度合約的漲跌幅限制制定了特殊規定:季度合約上市首日的漲跌幅限制為基準價的20%；上市首日有交易的，下壹交易日回到合同規定的漲跌停板範圍；上市首日無成交的，下壹交易日繼續執行前壹交易日的漲跌幅限制。
第四，持倉限額制度
為了防止市場操縱和少數投資者風險過度集中，交易所對會員和客戶持有的合約數量上限進行壹定的限制，這就是持倉限額制度。持倉限額是指交易所規定的會員或客戶對某壹合約單邊持倉的最高數量；同壹客戶在不同會員開倉時，壹份合約的單邊持倉總數不得超過該客戶的持倉限額。對於滬深300股指期貨合約，CICC規定的會員和客戶持倉如下:
(1)投機交易的客戶號。合約單邊持倉限額為100；
(2)結算後某合約單邊總持倉量超過654.38+萬的，結算會員下壹交易日的單邊持倉量不得超過該合約的單邊持倉量。
總頭寸的25%。交易所對套期保值和套利交易的客戶號持倉限額作出了其他規定，使該類持倉不受壹個合約單邊持倉數量不能超過100的限制。壹旦會員或客戶持倉總數超過這壹數額，交易所可按規定強行平倉或提高保證金比例。
五、大額持倉報告制度
大額持倉報告制度是指當會員或客戶在某壹合約中的持倉達到交易所規定的持倉報告標準時，會員或客戶應向交易所或監管機構報告其資金和持倉情況。交易所可以根據市場風險狀況，公布持倉報告標準。大額持倉報告制度是與持倉限額制度密切相關的另壹項制度，以防止大額持倉操縱市場價格，控制市場風險。交易所通過實施大額持倉報告制度，可以對持有大額持倉的會員或客戶進行重點監控，了解其持倉趨勢和意圖，對有效防範市場風險有積極作用。
《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》規定，符合持倉申報標準的會員或者客戶應當提供以下材料:
(1)大額持倉報告，包括會員名稱、會員號、客戶名稱及交易代碼、合約代碼、持倉、交易保證金、可用資金等。
(二)資金來源說明；
(三)法人客戶實際控制人信息；
(4)當日開戶資料和結算單據；
(五)交易所要求的其他材料。
六、強制平倉和強制減倉制度
強制平倉制度是與持倉限額制度和漲跌停板制度相配合的風險管理制度。當交易所會員或客戶的交易保證金不足且未在規定時間內補足時，或者當會員或客戶的持倉超過規定限額時，或者當會員或客戶違規時，交易所為了防止風險進壹步擴大，會對其持有的未平倉合約進行強制平倉，這就是強制平倉制度。強制減倉是交易所在期貨交易中出現單邊無連續報價漲跌幅限制等特別重大風險時，為快速有效化解市場風險，防止大量會員違約而采取的措施。強制減倉是指交易所將當日漲跌停板申報的未平倉，按照持倉比例與該合約凈持倉的盈利客戶自動撮合交易。因為強制減倉會導致投資者倉位和盈虧的變化，投資者需要特別註意。
七、結算擔保制度
結算擔保是指結算會員按照交易所的規定，為應對結算會員的違約風險而交存的* * *擔保資金。單個結算會員違約時，在用完違約結算會員繳納的結算保證金後，可以要求其他會員的結算保證金按比例承擔該會員的履約責任。結算會員聯保機制的建立，保證了市場在極端市場條件下的正常運行。結算擔保分為基本擔保和可變擔保。基本保證金是指結算會員參與交易所清算交割業務必須繳納的最低保證金金額。
可變擔保是指結算會員的結算擔保高於基本擔保的部分，是隨著結算會員業務量的變化而調整的結算擔保。
結算會員* * *保證金機制的引入，將在股指期貨市場運行初期提供相當數量的* * *保證金，可以增加交易所應對風險的財力，建立化解風險的緩沖區，進壹步增強交易所整體抗風險能力，為市場平穩運行提供有力保障。