註:1。計算截止日期:2003年7月4日。重組基金的設立時間以募集資金完成時間為準。折價(-)/溢價(+)表示基金收盤價低於或高於其凈值的百分比。
2.凈值表現反映的是100元基金在全部紅利再投資後，在計算期內的凈值增值。為方便閱讀，前20%的基金用A表示；第二個20%的基金表示為B；以此類推，表現最差的20%基金表示為E；表現第二差的20%基金記為D；中間的20%資金表示為c。
3.年化標準差是根據65438+2月的凈收益率計算的。標準差越大，基金月度凈值增長率的波動程度越大，基金的風險程度越高。在該表中，標準差最高的1/3基金歸類為“高”風險基金，標準差最低的1/3基金歸類為“低”風險基金，標準差中等的1/3基金歸類為“中”風險基金。標準差只是對風險程度的壹種衡量，所以本表對各基金風險程度的劃分並不全面。
4.β值為基金的系統性風險，利用最近12個月(四周為1個月)的數據按照以下公式計算:RIT-RFT = α+β * (RMT-RFT)+ε t其中，RIT為基金I在T個月(每4周為1個月)的凈值增長率，RMT為上證a股指數在T個月的指數收益率，RFT為28-貝塔值反映的是上證a股指數1%的漲跌所引起的基金凈值增長的波動程度。R2是回歸方程的決定系數。值越大，β值的估計越可靠，基金分散性越好。
5.夏普比率=(平均每月資金凈增長率-無風險利率)/每月資金凈增長率標準差。夏普比率越大，單位風險回報越高。負值表示基金的月平均凈值增長率小於無風險利率。本表以上海證券交易所28天債券回購利率為無風險利率，采用最近12個月(每4周1個月)的基金增長率計算夏普比率。
6.本表對基金投資業績的排名不構成任何投資建議，基金的歷史業績也不能代表基金未來的投資業績。雖然所有數據和計算結果都經過仔細核對，但錯誤和遺漏是不可避免的，制表師不對可能產生的不良後果負責。
基金的收益屬於簡單的評價指標。可能大家都很好理解；但是，這些新投資者不壹定知道考慮基金風險因素的綜合評價指標:詹森指數、特雷諾指數和夏普指數。
夏普指數用SP表示，指單位風險獲得的風險溢價。使用該指數有助於投資者判斷開放式基金管理人的管理質量。投資者可以比較壹只開放式基金的夏普指數和整個市場的夏普指數。如果開放式基金的夏普指數高於市場平均指數，說明管理人的操作優於市場；如果開放式基金的夏普指數低於市場平均指數，說明其運行情況比市場差。
特雷諾指數，用TP表示，是單位風險的風險溢價，是投資者判斷壹個基金管理人在管理基金過程中所承擔的風險是否對投資者有利的指標。Treynor指數越大，單位風險溢價越高，開放式基金的業績越好，基金經理在管理過程中承擔的風險有利於投資者獲利。相反，特雷諾指數越小，單位風險溢價越低，開放式基金的業績越差，基金經理在管理過程中承擔的風險也不利於投資者獲利。
詹森指數，用JP表示，是基金投資預期收益和證券市場預期收益的比較指標。投資基金可能在某個時間段收益為負，但這並不代表這個開放式基金不好。只要詹森指數現階段為正，我們仍然可以認為該基金是壹只優秀的開放式基金，即使該基金的收益為負。相反，即使投資者購買的開放式基金在壹定時期內顯示現金收益，如果其詹森指數為負，則說明投資者購買的開放式基金是劣質開放式基金，因為其他投資者100元可以賺20元，而這個基金經理只能幫投資者賺10元，所以投資者要考慮重新選擇新基金。